R Quadratisches Handelssystem

R-Squared (R2) Wenn R-Squared in extremen Niveaus abrundet, könnte eine kurzfristige Position als Öffnung gegenüber dem vorherrschenden Trend betrachtet werden. Beispielsweise könnte eine Short-Position beim Verkauf oder beim Öffnen betrachtet werden, wenn die Steigung positiv ist und 0,80 Punkte durch R-squared überwunden werden, dann beginnt sie zu sinken. Es gibt viele Möglichkeiten, die linearen Regressionsausgaben von R-squared und Slope in Handelssystemen zu verwenden. Wenn Sie weitere Informationen über die R-Squared, lesen Sie es in dem Buch The New Technical Trader von Stanley Kroll und Tushar Chande geschrieben. Tools amp links: Kopie 2005mdash2016 ForexrealmTRADING SYSTEM Regression und R-Squared, zusammen wieder Bestätigung Preisentwicklung von Barbara Star, PhD Heres eine Technik mit linearen Regression Slope und r-squared, um die Preisentwicklung zu bestätigen. L Inear-Regression ist eine statistische Methode, die einige Händler verwenden, um das statische oder Rauschen zu filtern, das durch Tagesbewegungen oder Bar-to-Bar-Preisbewegungen entsteht. Unter Verwendung der Methode der kleinsten Quadrate minimiert sie den Betrag der Abweichung zwischen den Preiswerten, um eine Best-Fit-Linie zu bestimmen. In einem früheren STOCKS amp COMMODITIES Artikel zeigte ich, dass die Anwendung eines linearen Regressionsindikators auf den Preis weniger Lag und mehr Handelsmöglichkeiten schafft als ein gleitender Durchschnitt der gleichen Länge. So nützlich der lineare Regressionsindikator zum Erfassen von Preisverschiebungen ist, können zwei andere Ausgänge, die aus einer linearen Regression abgeleitet werden, für Händler gleiche Werte aufweisen. In diesem Artikel werde ich zwei weniger bekannte Indikatoren, r-squared und lineare Regression Slope, die als nützliche Hilfsmittel bei der Bestimmung der Preisentwicklung und Preis-Richtung dienen können. R-Quadrat ist ein Maß für die Assoziation. Er misst den Anteil der erklärten Variation zwischen der linearen Regression und den zugrunde liegenden Daten, die er verfolgt. Für Händler bedeutet das, dass die r-quadratische Berechnung identifiziert, wie eng der lineare Regressionsindikator der zugrundeliegenden Kursbewegung entspricht, je höher der r-quadratische Wert ist, desto größer ist die Korrelation mit der Trendkomponente des Preises. Der eSignal-Code finden Sie in der Seitenleiste 1, eSignal-Code für r-squared. Die Länge des ausgewählten Lookback-Parameters spielt eine Rolle bei der Bestimmung der numerischen Ebene, bei der r-squared eine positive Korrelation mit der zu Grunde liegenden linearen Regression und der Preisbewegung bei dem statistischen 95-Konfidenzniveau annimmt, je kürzer die r-quadratische Länge ist, Quadratischen Ebene benötigt. Zum Beispiel erreicht ein 10-Perioden-r-Quadrat eine positive Korrelation bei einem Pegel von 0,40, während eine 50-Periode nur einen Wert von 0,08 überschreiten muss. Während es für die r-quadratische Länge im Handel keinen Standard-Standardparameter gibt, sollte er der zugrundeliegenden linearen Regressionslänge entsprechen. Ich finde, dass eine 20- bis 30-Periode r-squared Indikator gut für End-of-day Handelszwecke dient. Das 20-Perioden-r-Quadrat, das eine positive Korrelation bei 0,20 erreicht, wird in den Beispielen in diesem Artikel verwendet werden. R-squared bewegt sich auf einer Skala von null bis 1,0. Eine steigende r-quadriert zeigt die Stärke der Assoziation mit einem Preis, der trends ist, während sinkende r-Quadrat-Lesungen auf eine schwache oder schwächende Korrelation zwischen linearer Regression und Preis hindeuten. Das Preis-Diagramm von Nicor ​​in Abbildung 1 enthält eine Überlagerung einer 20-Periode lineare Regression auf Preis und eine 20-Periode r-squared Indikator im unteren Bereich. Die roten Pfeile auf dem Kursdiagramm zeigen, wenn der aufsteigende r-Quadrat-Indikator die 0,20-Stufen erreicht oder leicht überschritten hat. ABBILDUNG 1: R-SQUARED MIT NICOR. Die obere Platte ist ein Diagramm von Nicor. Das untere Panel enthält eine 20-stufige r-squared Anzeige. Die Pfeile zeigen die Richtung der Kursbewegung, die dem aufsteigenden r-Quadrat entspricht, und die Rechtecke identifizieren die Kursbewegung während eines fallenden r-Quadrates. Im allgemeinen, wenn r-quadratisch von einem niedrigen Niveau (z. B. Null, 0,01 oder 0,02) ansteigt, dient es als Warnung, dass der Preis eintreten kann oder eine Tendenzbedingung wiederaufnehmen kann. Auf dem Nicor-Diagramm zeigen die blauen Pfeile auf dem Indikator nach den Punkten 1, 2 und 3 ein steigendes r-Quadrat. Allerdings, wie die Pfeile auf der Preis-Chart auch illustrieren, ein steigender r-squared nicht unbedingt mit steigenden Preisen entsprechen. Aus dem niedrigen Niveau bei 1 und 3 stieg der Indikator wie der Preis, aber dies war nicht der Fall bei Punkt 2, als ein steigender r-squared von fallenden Preisen gefolgt wurde. . Fortsetzung in der Dezember-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember 2007 Ausgabe der technischen Analyse der STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2007, Technische Analyse, Inc. Zurück zu Dezember 2007 InhaltTHE CHARTIST LRS R-Squared Die 95 Lösung 100802 02:35:00 PM PST von Rudy Teseo Nein, das hat nichts mit Sherlock Holmes zu tun. Es hat viel zu tun mit der linearen Regression Slope, r-squared, und wie kombiniert können sie Ihnen sagen, ob der Trend stark ist. Die meisten Indikatoren signalisieren, ob ein Bestand bullisch oder bärisch wird (oder sich verhält). Sie wissen jedoch nicht, wie zuverlässig die Indikation ist und wie stark der Trend sein könnte. Wie wäre es mit einem Indikator, der eine Wahrscheinlichkeit von 95 ergibt, dass der Trend stark ist, vorausgesetzt, dass die Parameter erfüllt sind? IMPORTANCE OF SLOPE Die lineare Regressionsmethode bietet mehrere nützliche Ergebnisse für die technische Analyse, eine davon ist Slope. Die Steigung zeigt, wie viel Preise pro Zeiteinheit 8212 zu erwarten sind, dh, wie schnell sich die Preise ändern können. Ein steiler Anstieg zeigt eine schnelle Änderungsrate an. Eine flache Steigung zeigt eine langsame Änderungsrate an. Wenn die Steigung des Trends zunächst deutlich positiv wird, könnten Sie eine Long-Position mit einiger Sicherheit zu öffnen, dass der Trend wird sich fortsetzen. Wenn die Steigung zuerst signifikant negativ wird, können Sie aus ähnlichen Gründen Ihre Long-Position schließen oder eine Short-Position öffnen. Allerdings, während Steigung gibt Ihnen die Richtung der Trend (ob positiv oder negativ), wie viele andere Indikatoren gibt es keine Messung, wie stark der Trend ist. Es ist daher hilfreich, die Steigung in Bezug auf r - squared zu betrachten, was die Stärke des Trends anzeigt. Ein hoher r-quadratischer Wert, verbunden mit einer hohen positiven oder negativen Steigung, gibt Ihnen das Vertrauen, dass sich ein starker Trend entwickelt. Obwohl es nützlich ist, den r-quadratischen Wert zu kennen, sollten Sie im Idealfall r - squared im Tandem mit Slope verwenden. Hohe r-quadratische Werte, die von einem kleinen Anstieg begleitet werden, dürften kurzfristige Händler nicht interessieren. Jedoch können hohe r-quadratische Werte, die von einem großen Anstieg begleitet werden, von großem Interesse sein. Die Anzeige r - squared kann erfolgreich als Bestätigungskennzeichen verwendet werden. Momentum-basierte Indikatoren wie Stochastik, relativer Stärkeindex (RSI), Commodity Channel Index (CCI) und so weiter und gleitende Durchschnittssysteme erfordern Trendbestätigung, um als zuverlässig angesehen zu werden. R - squared bietet ein Mittel zur Quantifizierung der Stärke der Preisentwicklung. Wenn r - squared ist über seinem kritischen Wert und Überschrift, können Sie 95 zuversichtlich, dass ein starker Trend vorhanden ist. Bei der Verwendung von Impuls-basierten Indikatoren sollten Sie nur überdurchschnittliche Schwellenwerte handeln, wenn Sie festgestellt haben, dass die Preise trendlos oder schwächer sind (das heißt, die Preise haben einen niedrigen oder sinkenden r-quadratischen Wert). Beachten Sie, dass die Preise in einem stark tendenziellen Markt über längere Zeit überkauft bleiben oder überverkauft werden können. Daher können Sie alle Handelssysteme, die streng auf überboughtoversold Ebenen abhängig sind, zu prüfen, und erwägen, die LRS r - squared Indikatoren hinzufügen. WIE SIE VERWENDEN Abbildung 1 zeigt den Wert von r - squared, der verwendet wird, um zu bestimmen, wann ein Trend signifikant ist. Diese Tabelle zeigt die Werte von r - squared, die für ein Konfidenzniveau von 95 zu verschiedenen Zeitperioden erforderlich sind. Zum Beispiel, wenn die 14-Periodensteigung vor kurzem von negativ zu positiv gedreht hat (dh, dass sie über Null gekreuzt hat), können Sie kaufen, wenn r-quadratisch über dem 0,27-Niveau kreuzt. Um festzustellen, ob der Trend statistisch signifikant für eine gegebene lineare lineare Regressionslinie ist, zeichnen Sie den r - squared Indikator für die gleiche Zeitperiode auf und beziehen sich auf die Tabelle. Wenn der Wert kleiner als die angegebenen kritischen Werte ist, sollten Sie davon ausgehen, dass die Preise keinen statistisch signifikanten Trend zeigen. Abbildung 1: R-Quadrat. Hier sehen Sie Werte, die verwendet werden, um zu bestimmen, wann ein Trend als signifikant angesehen wird. Ive hervorgehoben die 14- und 30-Tage-Perioden, die ich demonstrieren werde. (Um den kritischen Wert für einen beliebigen Zeitraum zu berechnen, siehe Seitenleiste, R - squared parameters. quot) Der Zeitraum bezieht sich auf den Zeitraum, den Sie in Ihrer Diagrammanalyse verwenden. Wenn Sie täglich Diagramme plotten, wird Ihr Zeitraum in Tagen sein. Wenn Sie wöchentliche Daten plotten, wird Ihr Zeitraum in Wochen sein. Die Parameter für die lineare Regressionssteigung sind die Anzahl von Zeitperioden, die bei der Berechnung des Indikators und des Preisfeldes (dh der offenen, hohen, niedrigen, geschlossenen oder sogar eines Durchschnittswertes wie (HL) 2) verwendet werden sollen. Der Parameter für r - squared ist lediglich die Zeitspanne, die natürlich der Steigung entsprechen muss. Sie können in Erwägung ziehen, eine kurzfristige Position gegenüber dem vorherrschenden Trend zu öffnen, wenn Sie die Steilheit abrunden auf extremen Ebenen beobachten. Zum Beispiel, wenn die Steigung ist auf einem relativ hohen Niveau und beginnt zu drehen, können Sie erwägen Schließen Sie Ihre lange Position oder eine kurze Position zu öffnen. Sie können erwägen, eine kurzfristige Position gegenüber dem vorherrschenden Trend zu öffnen, wenn Sie r - quadrierte Rundung auf extremen Ebenen beobachten. Zum Beispiel, wenn die Steigung positiv ist und r - squared über 0.80 ist, aber beginnt sich zu drehen, können Sie den Verkauf oder die Öffnung einer Short-Position zu prüfen. Abbildung 2, ein Diagramm von IBM, wird mit einem 14 Tage gleitenden Durchschnitt überlagert. Die Pfeile zeigen die Steigung über Null und r-quadriert über die 0,27-Schwelle. Dieses Muster verlief gut für den anhaltenden Aufwärtstrend, der etwa drei Monate dauerte. Kein System ist unfehlbar, aber es gibt immer falsche Signale. Hinweis am Punkt X, dass einige Geld-Management-Entscheidung getroffen werden müsste. Wenn Sie eine mechanische System, das Ihre Long-Position auf einem festen Prozentsatz Rückgang des Preises geschlossen hatte, dann könnten Sie Ihren Gewinn kurz geschnitten haben. Wenn Sie den Preis mit Ihren Lieblingsindikatoren für die Bestätigung überwachen und kein Verkaufssignal gegeben wurde, konnten Sie die Störung erhalten haben. Beachten Sie auch im Januar, dass die Steigung unterhalb der Null-Schwelle überschritten, was einen Abwärtstrend bedeutet. Es folgte ein r-quadrierter Übergang oberhalb seiner Schwelle in einem steilen Winkel, was einen starken Trend bedeutete (es funktioniert in beide Richtungen). IBM fiel in der Nähe von 20 in zwei Wochen. Abbildung 2: LRSr-quadratische Indikatoren mit 14 Perioden. Preissenkung, wenn die Schwellenwerte überschritten werden. In Abbildung 3 sehen Sie ein Diagramm von Intel (INTC) mit einem 30-Tage gleitenden Durchschnitt angezeigt. Wieder zeigen die Pfeile die Indikatoren, die über Null und den 0,13-Schwellenwert kreuzen. Dieses Muster setzte einen schönen Aufwärtstrend ein, der ungefähr dreieinhalb Monate mit einem Gewinn von 40 anhielt. Abbildung 3: 30-Periode LRSr-Quadrat-Indikatoren. Sie könnten eine 40-Gewinn in einem Zeitraum von dreieinhalb Monaten gemacht haben. Während diese Diagramme zeigen einen netten Trend nach der Bestätigung der Slope r - squared Kombination, wäre es lästig zu haben, um durch Ihr Portfolio scrollen, um diese Chart-Muster zu finden. Stattdessen möchten Sie eine Suche für die Bestände einrichten, die die Muster aufweisen. Das folgende ist ein Beispiel, das MetaStocks Explore-Funktion verwendet. Ähnliche Suchanfragen können in vielen anderen Programmen wie TradeStation, AIQ TradingExpert Pro und TC2000 eingerichtet werden. Die Explore-Funktion in MetaStock ermöglicht sieben Spalten von Parametern, zusammen mit einem Filter, der die Logik für die Suche setzt. Ich basierte meine Suche auf den Schlusskurs für die Einrichtung der folgenden Exploration. Die Logik für die 14-Perioden-Suche lautet: Filter: ColBgt0 UND ColCgt0.27 UND ColCgtColD Die Logik für die 30-Tage-Suche ist dieselbe, außer daß man 30 für 14 und 0,13 für 0,27 einsetzt. Abbildung 4 ist ein Screenshot einer 14-tägigen Exploration. Aus einer Liste von 37 trafen nur diese Bestände die Parameter des Filters. ColA zeigt den Schlusskurs am Explorationstag, ColB zeigt die Steilheitswerte (alle über Null), ColC zeigt den Wert von r - squared (alle über 0,27) und ColD zeigt den r-quadratischen Wert von gestern. Der Filter entfernt alle Bestände aus der Liste, deren r-quadratischer Wert kleiner als gestern ist. Die restlichen Aktien sind diejenigen, die zu überprüfen, um zu sehen, wenn Ihre Lieblings-Indikatoren bestätigen die LRS r - squared Indikatoren. Ein schneller Vergleich von ColD versus ColC gibt Ihnen ein Heads-up, dessen Aktien r - squared hat die meisten an einem Tag (z. B. CVS) erhöht. Abbildung 4: Ergebnisse einer 14-stündigen LRSr-Quadrat-Exploration. Beachten Sie, dass nur wenige Bestände die Parameter des Filters erfüllen. Beachten Sie, dass ein ungewöhnlich hoher r-quadratischer Messwert (zB 0,8) auf eine überkaufte Situation und einen möglichen Abschwung hindeuten könnte. Wenn zusätzliche Oszillatoren einen Abfall anzeigen, wäre dies kein gutes Eingangssignal. Umgekehrt, wenn r - squared ist nur über die Schwelle zu überqueren und andere bestätigende Indikatoren zeigen ähnliche Eigenschaften, könnte es ein sehr gutes Kaufsignal sein. Diese Technik wird in einigen technischen Analyse-Bücher diskutiert. Versuchen Sie es auf Ihrer Beobachtungsliste und Papierhandel es, bis Sie entscheiden, ob es für Sie. Rudy Teseo hat Kurse im Optionshandel und die Grundlagen der Aktien Charting gelehrt. Kontaktieren Sie ihn bei rftessjuno. VORGESCHLAGENES LESEN Teseo, Rudy 2001. quotThreshold Trading Revisited, quot Technische Analyse der Bestände Rohstoffe, Band 19: Dezember. MetaStock (Equis International) Siehe unser kumulatives Online-Glossar. Beachten Sie, dass die r - quadrierten Parameter in umgekehrtem Verhältnis zu den Zeitperioden stehen. Es ist nur notwendig, sich an eine zeitkritische Wertkombination zu erinnern, aus der alle kritischen Werte berechnet werden können. Zum Beispiel ist zu beachten, dass eine Periode von 10 einen kritischen Wert von 0,40 erfordert. Um den kritischen Wert für eine Periode von 50 zu berechnen, ist beispielsweise das Verhältnis von 1050 15 und 15 von 0,40 0,08. Runden Sie andere Berechnungen auf zwei Dezimalstellen ab. Aktuelle und frühere Artikel von Working Money, The Investors Magazine finden Sie unter Working-Money.